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[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[单项选择]下列属于资本资产定价模型假设条件的是______。
A. 商品市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合
B. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]资本资产定价模型假设之一是资本市场没有摩擦。所谓摩擦，是指市场对资本和信息自由流通的阻碍。( )
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为( )。
A. 风险证券相互之间的组合
B. 无风险证券F与单个风险证券的组合
C. 无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 市场组合M与单个风险证券的组合
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有一有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。( )
[多项选择]资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义包括（）。
A. 投资者有共同的风险厌恶系数
B. 投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的
C. 投资者对市场和证券的方差的估计是相同的
D. 投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的
E. 投资者将获得相同的回报率
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[判断题]资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。（）
[多项选择]资本资产定价模型所涉及到的假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用证券组合分析选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场没有风险
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]资本资产定价模型的前提假设之一就是资本市场没有摩擦，这一假设的含义是（）。
A. 不考虑交易成本
B. 不考虑对红利、资本利得和红利征税
C. 信息自由流动
D. 证券可无限分割
[多项选择]在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。
A. 不考虑交易成本
B. 不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C. 信息在市场中自由流动
D. 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
[判断题]在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
