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发布时间:2023-10-20 18:13:24

[不定项选择]与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括()。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的

更多"与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括()。"的相关试题:

[多项选择]关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是()。
A. 两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B. 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C. 资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D. 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E. 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[单项选择]下列不属于建立资本资产定价模型的假定条件的有( )。
A. 所有投资者都计划持续经营,要在较长的周期内持有资产
B. 投资者只能交易公开交易的金融工具(如股票、债券等),并假定投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷
C. 没有税金和交易成本,市场环境不存在摩擦
D. 所有的投资者都拥有同样预期,并且都能获取完整的信息
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。()
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系()
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A. APT建立在"一价原理"的基础上
B. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
C. 与CAPM-样,APT假设投资者具有单一的投资期
D. 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[判断题]套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )
[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[判断题]资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。( )
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[简答题]简述资本资产定价模型的基本公式。
[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于()。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益

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