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[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设，这可能导致评价结果失真。( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[多项选择]按照资本资产定价模型的基本理论，下列表述正确的有______。
A. 如果多数市场参与者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬的值就小，那么资产的必要收益率受其系统性风险的影响就较小
B. 如果多数市场参与者对风险的关注程度较小，那么资产的必要收益率受其系统性风险的影响就较小
C. 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨同样的数量
D. 无风险收益率下降且其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会下降同样的数量
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。( )
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
