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[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[判断题]套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异（）
[判断题]在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（）
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R
f，和E
m。
| 期望收益率 | β系数 |
证券A | 6% | 0.5 |
证券B | 12% | 1.5 |
A. R
f=5%
B. E
m=9%
C. R
f=3%
D. E
m=7%
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。 ( )
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[判断题]假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。（）
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于（）。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
[多项选择]资本资产定价模型可应用于（）。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 风险预测
D. 资源配置
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。( )
