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[判断题]2010年12月巴塞尔委员会正式发布了第三版巴塞尔协议（巴塞尔协议Ⅲ）。（）
[单项选择]巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。
A. 操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率
B. 商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D. 由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为（）。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在( )。
A. 0～1
B. 1～2
C. 2～3
D. 3～4
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[多项选择]巴塞尔委员会提出的新资本协议框架支柱包括( )。
A. 资本充足率
B. 监管部门的监督检查
C. 健全内控机制
D. 市场纪律
E. 减少操作风险
[单项选择]巴塞尔委员会于( )正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A. 2000年
B. 2002年
C. 2006年
D. 2008年
[单项选择]巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平（）。
A. 95%
B. 96.8%
C. 98.5%
D. 99%
[单项选择]（）年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A. 2002
B. 2004
C. 2006
D. 2008
[判断题]1988年7月，巴塞尔委员会在公布的《巴塞尔协议》中首次提出了并表监督(consolidated supervision)的原则。( )
[单项选择]巴塞尔委员会认为（）是对付操作风险的第一道防线。
A. 资本约束
B. 风险防范
C. 内部控制
D. 公司治理
[单项选择]关于巴塞尔委员会的宗旨，下列说法中错误的是（）。
A. 加强银行监管的国际合作
B. 促进国际银行的并购重组
C. 共同防范和控制金融风险
D. 保证国际银行量的安全和发展
[判断题]巴塞尔委员会认为操作风险应当包括法律风险和声誉风险。 ( )
[多项选择]巴塞尔委员会发布的有关跨国银行监管的各项文件，统称为“巴塞尔协议”，这些协议主要有（）
A. 《巴塞尔新资本协议》
B. 《对国外银行机构监督的原则》
C. 《银行业有效监管原则》
D. 《多元化金融集团监管的最终文件》
E. 《关于监督国际性银行集团及其跨国分支机构的最低标准的建议》
[单项选择]巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（）。
A. 持有期为15个营业日
B. 市场风险要素价格的历史预测期至少为1年
C. 至少每3个月更新一次数据
D. 置信水平采用99%的单尾置信区间
[单项选择]根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类。政治风险属于( )。
A. 操作风险
B. 战略风险
C. 国家风险
D. 声誉风险
