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[单项选择]
选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的的原因在于()。
Ⅰ.沪深300指数市场覆盖率高,主要成分股权重比较分散,有利于防范指数操纵行为
Ⅱ.沪深300指数成分股涵盖10个行业,各行业公司流通市值覆盖率相对均衡,使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动
Ⅲ.沪深300指数每日价格最大波动限制较为宽松,有利于投资者获得更为丰厚的回报,能够有效地提高投资者的操作积极性
Ⅳ.沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念,采用自由流通股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术,具有较强的市场代表性和较高的可投资性,有利于市场功能发挥和后续产品创新
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。
A. [3293,3333]
B. [3333,3373]
C. [3412,3452]
D. [3313,3353]
[单项选择]沪深300指数简称沪深300,其指数基日为( )。
A. 2005年1月1日
B. 2004年12月31日
C. 2004年6月1日
D. 2003年10月12日
[多项选择]之所以选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的,其主要原因在于,沪深300指数()。
A. 市场覆盖率高,有利于防范指数操纵行为
B. 能够较好地对抗行业的周期性波动
C. 具有较强的市场代表性和较高的可投资性
D. 采用受限制股本加权、样本调整缓冲区等先进技术,有利于市场功能发挥
[判断题]当沪深300指数调整成分股时,沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整。( )
[判断题]沪深300指数成分股由沪深两市300只股票组成()
[判断题]沪深300指数简称沪深300,成分股数量为300只。( )
[单项选择]沪深300指数选取了沪深两家证券交易所中()作为样本。
A. 150只A股和150只B股
B. 300只A股和300只B股
C. 300只A股
D. 300只B股
[单项选择]假设实际沪深300期指是3150点,理论指数是3000点,沪深300指数的乘数为300元/点,年利率为7%,若3个月后期货交割价为3250点,那么利用股指期货套利的交易者,从一份股指期货的套利中获得的净利润是()。
A. 45000元
B. 48250元
C. 6250元
D. 3150元
[单项选择]假设实际沪深300期指是2300点,理论指数是2150点,沪深300指数的乘数为300元/点,年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点,那么利用股指期货套利的交易者,从一份股指期货的套利中获得的净利润是()元。
A. 45000
B. 50000
C. 82725
D. 150000
[单项选择]沪深300指数的基期是()。
A. 2004年12月31日
B. 2005年4月8日
C. 2001年1月31日
D. 2002年2月18日
[单项选择]沪深300指数的基点为()。
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 2500
[单项选择]市场上沪深300指数报价为4951.34,IF1512的报价为5047.8。某交易者认为相对于指数报价,IF1512报价偏低,因而卖空沪深300指数基金,同时买入同样规模的IF1512,以期一段时间后反向交易盈利,这种行为是()。
A. 买入套期保值
B. 跨期套利
C. 反向套利
D. 正向套利
[单项选择]沪深300指数采用()作为加权比例。
A. 非自由流通股本
B. 自由流通股本
C. 总股本
D. 对自由流通股本分级靠档,以调整后的自由流通股本为权重
[单项选择]沪深300指数的基日是()。
A. 2003年12月31日
B. 2004年12月31日
C. 2003年8月31日
D. 2004年8月31日
[判断题]沪深300指数的编制目标是为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。()
[不定项选择]9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
A. 202
B. 222
C. 180
D. 200