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[单项选择]沪深300指数简称沪深300，其指数基日为( )。
A. 2005年1月1日
B. 2004年12月31日
C. 2004年6月1日
D. 2003年10月12日
[多项选择]沪深300股票指数的编制技术包括（）。
A. 缓冲区技术
B. 相对比率技术
C. 综合指数技术
D. 分级靠档技术
[单项选择]
选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的的原因在于（）。
Ⅰ.沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为
Ⅱ.沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动
Ⅲ.沪深300指数每日价格最大波动限制较为宽松，有利于投资者获得更为丰厚的回报，能够有效地提高投资者的操作积极性
Ⅳ.沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念，采用自由流通股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术，具有较强的市场代表性和较高的可投资性，有利于市场功能发挥和后续产品创新
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]中证指数有限公司于2007年7月2日发布（）只沪深300行业指数。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]沪深300指数成分股由沪深两市300只股票组成（）
[多项选择]沪深300股票指数成分股的选取标准包括（）。
A. 非ST、*ST股票
B. 非暂停上市股票
C. 股票价格无明显的异常波动或市场操纵
D. 剔除其他专家认定不能进入指数的股票
[多项选择]假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。
A. 5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B. 5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点
C. 投资者平仓后每张合约亏损3000元
D. 投资者平仓后每张合约赢利3000元
[单项选择]沪深300指数选取了沪深两家证券交易所中（）作为样本。
A. 150只A股和150只B股
B. 300只A股和300只B股
C. 300只A股
D. 300只B股
[单项选择]假设实际沪深300期指是3150点，理论指数是3000点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为7%，若3个月后期货交割价为3250点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）。
A. 45000元
B. 48250元
C. 6250元
D. 3150元
[单项选择]假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元／点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。
A. 45000
B. 50000
C. 82725
D. 150000
[单项选择]当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是（）。
A. 经济滞涨、货币政策从紧
B. 经济衰退、货币政策宽松
C. 经济繁荣、货币政策从紧
D. 经济复苏、货币政策宽松
[单项选择]沪深300股指数的基期指数定为( )。
A. 100点
B. 1000点
C. 2000点
D. 3000点
[单项选择]沪深300指数的基期是（）。
A. 2004年12月31日
B. 2005年4月8日
C. 2001年1月31日
D. 2002年2月18日
[单项选择]沪深300指数的基点为（）。
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 2500
[单项选择]沪深300指数采用（）作为加权比例。
A. 非自由流通股本
B. 自由流通股本
C. 总股本
D. 对自由流通股本分级靠档，以调整后的自由流通股本为权重
