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[单项选择]一般来说，在其他条件不变的情况下，认沽期权行权价格越高，其权利金会（）。
A. 越高
B. 越低
C. 没有影响
D. 以上均不正确
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当前利率水平上升，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）
A. 上涨，上涨
B. 上涨，下跌
C. 下跌，上涨
D. 下跌，下跌
[单项选择]在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 上升，下降
B. 上升，上升
C. 下降，下降
D. 下降，上升
[单项选择]在其他变量相同的情况下，行权价格越高，认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 越高，越低
B. 越低，越高
C. 越高，越高
D. 越低，越低
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会（）
A. 上涨
B. 不变
C. 下跌
D. 不确定
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会（）。
A. 上涨
B. 不变
C. 下跌
D. 不确定
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。
A. 上涨、上涨
B. 上涨、下跌
C. 下跌、上涨
D. 下跌、下跌
[单项选择]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。
A. 行权，9元卖出股票
B. 行权，9元买进股票
C. 行权，8.8元买进股票
D. 等合约自动到期
[单项选择]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。
A. 行权，9元卖出股票
B. 被行权，9元买进股票
C. 被行权，8.8元买进股票
D. 行权，8.8元买进股票
[单项选择]某投资者进行保护性认沽期权策略操作，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元，持股成本为40元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股（）。
A. 40元
B. 41元
C. 42元
D. 43元
[单项选择]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7
[单项选择]已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。
A. 11，-1
B. 10，0.5
C. 10，-1
D. 11，0.5
[单项选择]根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B. 卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单项选择]根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B. 卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单项选择]对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
A. 买入PL，卖出PH
B. 买入PL，买入PH
C. 卖出PL，卖出PH
D. 卖出PL，买入PH
[单项选择]在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。
A. 越大，越小
B. 越大，越大
C. 越小，越小
D. 越小，越大
[单项选择]假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
A. 0.2
B. -0.2
C. 5
D. -5
[单项选择]股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
[单项选择]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。
A. 48000
B. 15500
C. 13500
D. 7800
