更多"股票看涨期权是指投资者有权按协议价格在未来一定时间购买一定数量某种股票"的相关试题:
[多项选择]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
[单项选择]如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A. 比该股票欧式看涨期权的价格高
B. 比该股票欧式看涨期权的价格低
C. 与该股票欧式看涨期权的价格相同
D. 不低于该股票欧式看涨期权的价格
[单项选择]如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A. 比该股票欧式看涨期权的价格高
B. 比该股票欧式看涨期权的价格低
C. 与该股票欧式看涨期权的价格相同
D. 不低于该股票欧式看涨期权的价格
[单项选择]从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）。
A. 标的资产价格
B. 执行价格
C. 相同执行价格和到期时间的看跌期权
D. 内在价值
[单项选择]假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）
A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份
[单项选择]T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
A. 14
B. 12
C. 10
D. 8
[判断题]在看涨期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的多头部位，而对应的，看涨期权的卖方将获得标的期货合约的空头部位。（）
[判断题]金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。
[单项选择]对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
A. 买入股票
B. 买入股票和买入看跌期权
C. 卖出看跌期权
D. 买入股票和卖出看跌期权
[简答题]一家公司宣布2对1的股票分股，解释执行价格60美元的看涨期权条款会如何变化。
[判断题]实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
[判断题]按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（）
[单项选择]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
[单项选择]对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
A. 2.45
B. 5.34
C. 6.53
D. 8.92
[填空题]期权投资达到盈亏平衡时在买入看涨期权中商品的市场价格等于（）。
[单项选择]假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。
A. 10点
B. -5点
C. -15点
D. 5点
