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[判断题]如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。
[判断题]Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
[单项选择]当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
A. 变大后趋于-1
B. 变大后趋于0
C. 变大后趋于-2
D. 变大后趋于1
[单项选择]看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。
A. St-x
B. （St-x）m
C. 0
D. x-St
[单项选择]其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
A. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
B. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
C. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
D. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
[单项选择]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
[单项选择]对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。
A. 该期权处于虚值状态
B. 该期权当前价值为零
C. 该期权处于实值状态
D. 该期权价值为零
[单项选择]一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
A. 内涵价值为13美元，时间价值为0
B. 内涵价值为10美元，时间价值为3
C. 内涵价值为3美元，时间价值为10
D. 内涵价值为0美元，时间价值为13
[单项选择]行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）
A. 认沽期权
B. 实值期权
C. 虚值期权
D. 平值期权
[单项选择]远期价格是使得远期合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。
A. 0
B. 1
C. -1
D. 负数
[单项选择]其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A. 会增加
B. 会减小
C. 不会改变
D. 会受影响，但影响方向不确定
[单项选择]某可转换债券面值1000元，转换价格10元，该债券市场价格990元，标的股票市场价格8元／股。则当前转换价值为（）。
A. 1990元
B. 1010元
C. 990元
D. 800元
[单项选择]如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。
A. 美式看涨期权
B. 美式看跌期权
C. 欧式看涨期权
D. 欧式看跌期权
[单项选择]某可转换债券面值1000元，转换价格10元，该债券市场价格990元，标的股票市场价格8元／股。该可转换债券的转换升水比率为（）。
A. 23.75%
B. 19%
C. 19.19%
D. 0.1%
[单项选择]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
A. 空头期权到期日价值为-5元
B. 多头期权到期日价值5元
C. 买方期权净损益为3元
D. 卖方期权净损益为-2元
[单项选择]是人们预期某种标的资产的未来价格（）时买入的期权
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 难以判断
[单项选择]当经济出现停滞或衰退时，会造成标的资产价格的（）。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 先上涨，后下跌
[单项选择]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）。
A. 下降，下降
B. 上升，上升
C. 上升，下降
D. 下降，上升
[判断题]期权的买方预期标的物市场价格下跌而买入看跌期权，标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。（）
