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[单项选择]其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
A. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
B. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
C. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
D. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
[单项选择]其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A. 会增加
B. 会减小
C. 不会改变
D. 会受影响，但影响方向不确定
[单项选择]下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Vega
D. Theta
[单项选择]其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
A. 下降、上升
B. 下降、下降
C. 上升、下降
D. 上升、上升
[单项选择]对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
A. 2.45
B. 5.34
C. 6.53
D. 8.92
[单项选择]预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入垂直价差期权
D. 卖出垂直价差期权
[单项选择]是人们预期某种标的资产的未来价格（）时买入的期权
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 难以判断
[单项选择]期权合约中约定买方有权买入或卖出标的资产的价格称为（）。
A. 期权价格
B. 行权价
C. 交易价格
D. 成本价格
[单项选择]看涨期权的买方预期该种标的资产的价格在期权有效期内将会（）。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 难以判断
[单项选择]在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。
A. 买入期货合约
B. 卖出期货合约
C. 买入期货合约的同时卖出期货合约
D. 无法操作
[单项选择]上交所个股期权标的资产是（）。
A. 股票或ETF
B. 期货
C. 指数
D. 实物
[多项选择]在期权的有效期内任何时候以某一确定的价格买入一定数量标的资产的期权叫做（）。
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
E. 实值期权
[单项选择]某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 11
[单项选择]期权合约是由买方向卖方支付（），从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。
A. 行权价
B. 权利金
C. 标的价格
D. 结算价
[单项选择]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
[单项选择]某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。
A. 14%
B. 29%
C. 58%
D. 74%
[单项选择]期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。
A. 价格方差
B. 价格标准差
C. 收益率方差
D. 收益率标准差
[单项选择]买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 卖出看跌期权
D. 买入看跌期权
[单项选择]标的资产为股票的期权限价单笔申报最大数量为（）。
A. 50张
B. 80张
C. 100张
D. 150张
