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[判断题]美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）
[判断题]实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
[单项选择]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）。
A. 下降，下降
B. 上升，上升
C. 上升，下降
D. 下降，上升
[判断题]看跌期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。（）
[单项选择]某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
A. 不面临
B. 面临
C. 可能面临也可能不面临
D. 以上全部都不对
[单项选择]某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。
A. 执行期权
B. 不执行期权
C. 执行期权，其收益为1港元
D. 执行期权，其收益为5港元
[判断题]期权的买方预期标的物市场价格下跌而买入看跌期权，标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。（）
[判断题]当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）
[单项选择]对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内涵价值越大。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 无关于
[单项选择]买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 卖出看跌期权
D. 买入看跌期权
[单项选择]买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
A. 940
B. 917.9
C. 908.9
D. 948.9
[单项选择]
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A. 实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
[单项选择]
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。
A. 牛市看跌期权垂直套利
B. 熊市看跌期权垂直套利
C. 转换套利
D. 反向转换套利
