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[单项选择]
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A. 5.7
B. 6
C. 20
D. 26
[单项选择]
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A. 实行该策略的投资者看好后市
B. 投资者的目的主要是赚取合约差价
C. 该策略承担无限风险
D. 该策略可能得到无限收益
[单项选择]买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
A. 940
B. 917.9
C. 908.9
D. 948.9
[单项选择]卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。
A. 该交易为牛市看涨期权垂直套利
B. 最大收益为9.9美分／蒲式耳
C. 最大风险为20.1美分／蒲式耳
D. 损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
[单项选择]7月1日，堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为730美分／蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为740美分／蒲式耳。套利者认为，虽然堪萨斯市交易所的合约价格较低，但和正常情况相比仍稍高，预测两交易所12月份合约的价差将扩大。据此分析，套利者决定卖出20手（1手为5000蒲式耳）堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入20手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月10日套利者以720美元／蒲式耳买入20手堪萨市交易所12月份小麦合约，同时以735美分／蒲式耳卖出20手芝加哥期货交易所，其套利结果为（）。
A. 净获利5000美元
B. 净获利15000美元
C. 净获利10000美元
D. 净亏损10000美元
[单项选择]某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约，价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权，敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）美分。
A. 278
B. 272
C. 296
D. 302
[单项选择]
3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。
如果到期时期货合约价格上涨至500美分／蒲式耳，此时投资者最可能的盈亏情况为（）。
A. 盈利2100美元
B. 亏损2100美元
C. 盈利400美元
D. 亏损400美元
[单项选择]（）由芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所联合发起的第一芝加哥交易所也开始交易单个股票期货。
A. 2001年11月8日
B. 2002年11月8日
C. 2002年12月8日
D. 2001年12月8日
[单项选择]9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）
A. 亏损50000
B. 亏损40000
C. 盈利40000
D. 盈利50000
