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[单项选择]已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。
A. 3%
B. 5%
C. 7%
D. 9%
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
[单项选择]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
A. 证券组合的期望收益率
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[单项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[判断题]标准差系数是标准差与平均数之比，它说明了单位标准差下的平均水平。
[单项选择]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%
[判断题]方差和标准差可以用来表示证券投资风险的大小，这种风险包括了系统风险、非系统风险和投资者主观决策的风险。
[单项选择]证券持有者面临实际收益与预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性，这表明了证券具有（）的特征。
A. 期限性
B. 风险性
C. 流动性
D. 收益性
[单项选择]（）是优化资源配置，提高网络资源和设备整体利用率和收益水平.
A. 固定资产盘活
B. 固定资产减持
[多项选择]证券具有收益性，有价证券的收益表现为（）。
A. 利息收入
B. 红利收入
C. 买卖价差收入
D. 印花税
[判断题]β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。
