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[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[简答题]计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
[多项选择]A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
[多项选择]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A. 最低的期望报酬率为6%
B. 最高的期望报酬率为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%
[单项选择]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%
[单项选择]利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。
A. 证券收益相关系数法
B. 证券收益标准差法
C. 证券收益投资分析法
D. 证券收益风险分析法
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[单项选择]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6
[单项选择]除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。
A. 小于
B. 大于
C. 小于等于
D. 大于等于
[单项选择]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
A. 相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B. 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C. 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D. 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
[判断题]标准差系数是标准差与平均数之比，它说明了单位标准差下的平均水平。
[单项选择]评价投资方案时，如果两个不同投资方案的期望值相同，则标准差小者（）。
A. 投资风险小
B. 投资风险大
C. 投资风险一样
D. 无法比较
[单项选择]如两个方案期望值与标准差均不相同，则离散系数较小的方案风险（）。
A. 小
B. 大
C. 要结合标准差来判断
D. 无法判断
[单项选择]证券资产一年后支付100元，在2年后支付200元，3年后支付300元。该证券的期望收益率为14%，则该证券现在的价格接近于（）元。
A. 430
B. 444
C. 478
D. 510
[单项选择]样本标准差与总体标准差的关系是（）
A. 样本标准差与总体标准差相等
B. 样本标准差小于总体标准差
C. 样本标准差大于总体标准差
D. 样本标准差可大于总体标准差，也可小于总体标准差
E. 以上都不对
