更多"假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差"的相关试题:
[单项选择]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6
[简答题]计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
[单项选择]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。
A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
[多项选择]A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。
A. 12.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 12.5%和30%
D. 13.65%和25%
[单项选择]某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价为（）。
A. 4%
B. 10%
C. 4.25%
D. 5%
[单项选择]已知甲股票的预期报酬率为12%，标准差为15%，乙股票的预期报酬率为15%，标准差为16%，下列结论正确的是（）。
A. 甲股票优于乙股票
B. 甲股票的风险大于乙股票
C. 甲股票的风险小于乙股票
D. 两只股票的风险无法进行比较
[多项选择]甲乙两种投资方案的期望报酬率都是15%，甲的标准差为20%，乙的标准差为17%，下列判断正确的是（）
A. 甲比乙风险大
B. 甲比乙风险小
C. 甲的投资报酬率离散程度比乙大
D. 无法判断
[单项选择]某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
A. 0.09
B. 0.1
C. 0.41
D. 0.44
[单项选择]目前无风险资产报酬率为7%，整个股票市场的平均报酬率为15%，ABC公司股票期望报酬率与整个股票市场平均报酬率之间的协方差为250，整个股票市场平均报酬率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（）。
A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%
[判断题]在二手车的评估中，折现率、收益率、回报率、报酬率都是说明二手车在营运中取得收益的收益率水平。
[单项选择]假设某个股票的期望收益率是14.16%，市场无风险利率为2%，市场报酬率为10%，则该股票的β系数为（）。
A. 1.1
B. 1.21
C. 0.98
D. 1.52
[单项选择]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以作出的判断为（）。
A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
[单项选择]已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。
A. 9.5%
B. 8%
C. 13%
D. 7.25%
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C. 最小方差证券组合的方差为0.0576
D. 最小方差证券组合的方差为0
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
