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[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。
A. 12.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 12.5%和30%
D. 13.65%和25%
[多项选择]已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。
A. 总期望报酬率为13.6%
B. 总标准差为16%
C. 该组合位于M点的左侧
D. 资本市场线斜率为0.35
[多项选择]下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. 贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. 贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
[判断题]标准差系数是标准差与平均数之比，它说明了单位标准差下的平均水平。
[单项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。
A. 小于
B. 大于
C. 小于等于
D. 大于等于
[多项选择]某投资项目的内含报酬率等于10%，项目的资本成本也等于10%，则下列表述中正确的有（）。
A. 该项目净现值等于零
B. 该项目本身的投资报酬率为10%
C. 该项目各年现金流入量的现值大于其各年现金流出量的现值
D. 该项目各年现金流入量的现值等于其各年现金流出量的现值
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[判断题]利用变异指标比较两总体平均数的代表性时，标准差越小，说明平均数的代表性越大；标准差系数越小，则说明平均数的代表性越小
[单项选择]已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。
A. 9.5%
B. 8%
C. 13%
D. 7.25%
[填空题]若某班学生数学成绩的标准差是8分，平均分是80分，其标准差系数是（）。
[多项选择]平均差和标准差的相同点表现在（）。
A. 对正负离差综合平均的方法相同
B. 有简单式和加权式的计算
C. 依据同一资料进行计算结果相同
D. 将所有相关变量值都考虑在内
E. 以平均数为中心测定各变量值的离散程度
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
[单项选择]已知甲数列的算术平均数为100，标准差为20；乙数列的算术平均数为50，标准差为9。由此可以认为（）。
A. 甲数列算术平均数的代表性好于乙数列
B. 乙数列算术平均数的代表性好于甲数列
C. 两数列算术平均数的代表性相同
D. 两数列算术平均数的代表性无法比较
[单项选择]若甲单位的平均数比乙单位的平均数小，但甲单位的标准差比乙单位的标准差大，则（）。
A. 甲单位的平均数代表性比较大
B. 甲单位的平均数代表性比较小
C. 两单位的平均数代表性一样
D. 无法判断
[单项选择]一组眼压数据的分布符合正态分布。计算得到眼压的平均数和标准差。以平均数加减1.96个标准差得到一数值范围。这一数值范围包括了多大百分比的数据（）
A. 68.3%
B. 95.0%
C. 99.7%
D. 95.5%
E. 以上都不对
[多项选择]标准分常模是将原始分数与平均数的距离以标准差为单位表示出来的量表。因为它的基本单位是标准差，所以叫标准分数。常见的标准分数有（）。
A. 标准十分数
B. T分数
C. 标准九分数
D. 离差智商
