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[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。
A. 12.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 12.5%和30%
D. 13.65%和25%
[单项选择]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（）的组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的组合。
A. 最大，最大
B. 最小，最大
C. 最大，最小
D. 最小，最小
[多项选择]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。
A. 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B. 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C. 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D. 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险
[单项选择]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
[单项选择]（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A. 资产组合
B. 资本市场线
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[单项选择]已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投资组合的期望收益率为（）。
A. 8.4%
B. 9.6%
C. 18%
D. 9%
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
[单项选择]已知某股票的总体收益率为12%，市场组合的总体收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为（）。
A. 0.67
B. 0.8
C. 0.33
D. 0.2
[单项选择]风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（）
A. 风险溢价。
B. 方差的系数。
C. 计量的标准差。
D. β系数。
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%
[单项选择]相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
A. 正完全相关
B. 负完全相关
C. 不相关
D. 不完全负相关
[单项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
[判断题]在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（）
