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[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比,有RB()RA。
[单项选择]在相同风险的情况下,处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比,有()。
A. RA≥RB
B. RA≤RB
C. RA=RB
D. RA
[多项选择]确定有效市场前沿的具体计算方法是()。
A. 计算组合的期望收益率
B. 计算资产配置的风险
C. 计算预期收益率的峰度
D. 确定有效市场前沿
[判断题]在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
[判断题]在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
[判断题]在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
[判断题]根据有效组合的定义,有效组合不止一个。()
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论,资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中,半强式有效市场的信息包括()。
A. 内幕消息
B. 盈利资料
C. 盈利预测值
D. 公司管理状况
E. 成交量
[判断题]由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
[判断题]詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。()
[多项选择]关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关
[多项选择]确定市场前沿应注意的内容有()。
A. 对于有负债的机构,应同时考虑负债
B. 不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C. 这一过程称为资产与负债最优化过程
D. 有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
[判断题]在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()
[判断题]不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度可能相同。()