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[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[单项选择]利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
A. 选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B. 选择国库券利率比较适宜
C. 必须选择实际的无风险利率
D. 政府债券的未来现金流量，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率
[单项选择]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[多项选择]下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
A. 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B. 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些
C. 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计
D. 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
[判断题]在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
[单项选择]以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[单项选择]以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
[单项选择]在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
A. 被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B. 在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C. 在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A. 在市场中存在很多投资者
B. 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计
C. 没有税金和交易成本
D. 所有的投资者都是理性的
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 詹森
D. 罗尔
[单项选择]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。
A. 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
B. 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
C. 不存在交易费用及税金
D. 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
[单项选择]在资本资产定价模型中，β系数表示（）。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。
A. 市场上存在一种无风险资产
B. 市场是有效的
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 风险是可以测量的
E. 交易费用为零
[多项选择]资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
A. 理论上风险与收益是否具有正相关关系
B. 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C. 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D. 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
[多项选择]资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。
A. 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
[多项选择]资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。
A. 宏观经济形势变动风险
B. 政治因素风险
C. 财务风险
D. 经营风险
E. 税制改革风险
[单项选择]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置
