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[多项选择]资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。
A. 市场上存在一种无风险资产
B. 市场是有效的
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 风险是可以测量的
E. 交易费用为零
[多项选择]下列属于资产定价理论的有（）。
A. 资本资产定价模型（CAPM）
B. 因素模型（FM）
C. 套利定价理论（APT）
D. 布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
E. 以上皆是
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[多项选择]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[判断题]资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）
[判断题]行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战，开创了行为资产定价模型，进而发展出行为资产组合理论。（）
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，半强式有效市场的信息包括（）。
A. 内幕消息
B. 盈利资料
C. 盈利预测值
D. 公司管理状况
E. 成交量
[单项选择]行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由（）来决定。
A. 行业贝塔
B. 行为贝塔
C. 股票贝塔
D. 以上说法均不正确
[判断题]持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A. 在市场中存在很多投资者
B. 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计
C. 没有税金和交易成本
D. 所有的投资者都是理性的
[多项选择]下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
A. 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B. 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些
C. 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计
D. 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
[判断题]资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括（）。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[填空题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于（）具有同等重要的作用。
[单项选择]行为金融学理论与传统资产定价模型的主要区别在于区分了（）。
A. 知情交易者
B. 噪声交易者
C. 理性交易者
D. A和B
[单项选择]资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[多项选择]亚历山大的吸收分析理论认为吸收包括（）。
A. 国民收入
B. 私人消费
C. 私人投资
D. 政府支出
