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[单项选择]在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
A. 被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B. 在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C. 在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
[单项选择]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）。
A. 存在许多投资者
B. 投资者的投资期限不同
C. 税收和交易成本忽略不计
D. 所有投资者行为都是理性的
[单项选择]以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[多项选择]资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
A. 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
B. 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
C. 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
D. 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
E. 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
[判断题]在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
[单项选择]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[单项选择]资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
[单项选择]以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
[单项选择]利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
A. 选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B. 选择国库券利率比较适宜
C. 必须选择实际的无风险利率
D. 政府债券的未来现金流量，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率
[多项选择]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[单项选择]在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
A. 期权定价理论
B. 套利定价理论
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A. 在市场中存在很多投资者
B. 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计
C. 没有税金和交易成本
D. 所有的投资者都是理性的
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
