更多"资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。"的相关试题:
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战，开创了行为资产定价模型，进而发展出行为资产组合理论。（）
[多项选择]下列属于资产定价理论的有（）。
A. 资本资产定价模型（CAPM）
B. 因素模型（FM）
C. 套利定价理论（APT）
D. 布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
E. 以上皆是
[多项选择]资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。
A. 宏观经济形势变动风险
B. 政治因素风险
C. 财务风险
D. 经营风险
E. 税制改革风险
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，半强式有效市场的信息包括（）。
A. 内幕消息
B. 盈利资料
C. 盈利预测值
D. 公司管理状况
E. 成交量
[判断题]持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
[多项选择]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[单项选择]提出套利定价理论的是（）。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[多项选择]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 詹森
D. 罗尔
[单项选择]根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
A. 甲的最优证券组合比乙的好
B. 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C. 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D. 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
[单项选择]行为金融学理论与传统资产定价模型的主要区别在于区分了（）。
A. 知情交易者
B. 噪声交易者
C. 理性交易者
D. A和B
[判断题]不良金融资产处置指对不良金融资产开展的资产处置前期调查、资产处置方式选择、资产定价、资产处置方案制定、审核审批和执行等各项活动。
[判断题]在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
[多项选择]1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。
A. 威廉·夏普
B. 约翰·林特耐
C. 简·摩辛
D. 马柯威茨
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A. 在市场中存在很多投资者
B. 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计
C. 没有税金和交易成本
D. 所有的投资者都是理性的
[判断题]特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
[单项选择]资产管理理论是以商业银行资产的（）为重点的经营管理理论。
A. 效益性和稳定性
B. 盈利性和原则性
C. 安全性和流动性
D. 流动性和盈利性
