更多"资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的"的相关试题:
[单项选择]托宾认为在资产组合的均衡点，风险负效用（）收益正效用。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 不确定
[单项选择]根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
A. 每种有价证券收益率的几何平均值
B. 每种有价证券收益率的方差
C. 每种有价证券收益率的加权平均值
D. 每种有价证券收益率的简单平均值
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[判断题]证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。
[填空题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于（）具有同等重要的作用。
[单项选择]根据凯恩斯消费理论，随着收入增加（）。
A. 右移10单位
B. 左移10单位
C. 右移40个单位
D. 左移40个单位
[单项选择]根据预期理论，如果市场认为收益率在未来会上升，则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。
A. 高于
B. 等于
C. 低于
D. 不确定
[单项选择]随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
A. 明显增大
B. 明显减小
C. 不会显著变化
D. 先增大后减小
[判断题]由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
[单项选择]基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。
A. 均值
B. 期望值
C. 方差
D. 标准差
[填空题]市场参与者对于风险的个人偏好会不同，当市场参与者的效用随着收益的增加而增加，而其边际效用是递减的，这种风险类型属于（）者.
[单项选择]CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
A. 经济因素
B. 特有风险
C. 系统风险
D. 分散化
[判断题]资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
[判断题]资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]（）证券组合追求基本收益（即利息、股息收益）的最大化。
A. 避税型
B. 收入型
C. 增长型
D. 混合型
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[判断题]威廉·夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。（）
