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[单项选择]在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
A. 标准差
B. 夏普比率
C. 特雷诺比率
D. 詹森测度
[单项选择]证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
A. 威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
B. 威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
C. 哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
D. 哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
[填空题]据现代证券组合理论，股市的风险可分为（），（）.
[填空题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于（）具有同等重要的作用。
[单项选择]随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
A. 明显增大
B. 明显减小
C. 不会显著变化
D. 先增大后减小
[判断题]古典证券投资理论认为，在国际资本能够自由流动的条件下，如果两国的利率存在差异，则两国能够带来同等收益的有价证券的价格也会产生差别。
[判断题]资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）
[判断题]由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
[简答题]道氏理论认为证券市场上同时存在着哪些运动形式？
[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
[单项选择]假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
A. 0.96
B. 1
C. 1.04
D. 1.12
[判断题]证券组合管理的意义在于降低证券的风险系数，以达到收益最大化的风险最小化。
[多项选择]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
