更多"在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（"的相关试题:
[判断题]套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
[单项选择]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置
[单项选择]下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。
A. CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B. CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C. CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D. CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
[单项选择]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[单项选择]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。
A. 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
B. 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
C. 不存在交易费用及税金
D. 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
[多项选择]资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
E. 同收益水平下风险稳定化
[判断题]有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论。
[判断题]由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
[单项选择]随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
A. 明显增大
B. 明显减小
C. 不会显著变化
D. 先增大后减小
[判断题]证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。
[单项选择]关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
A. 1973年首次提出
B. 由FischerBlack和MyronScholes提出
C. 用于计算欧式期权
D. 用于计算美式期权
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
[单项选择]在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
A. 标准差
B. 夏普比率
C. 特雷诺比率
D. 詹森测度
[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
[单项选择]列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
A. 未来股票价格将是两种可能值中的一个
B. 允许卖空
C. 允许以无风险利率借入或贷出款项
D. 看涨期权只能在到期日执行
[判断题]资产组合层面的经济资本理论上应大于各业务单位经济资本的简单加总。
[单项选择]假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
A. 0.96
B. 1
C. 1.04
D. 1.12
[单项选择]商业银行通过实行资产证券化可以（），从而降低资本要求。
A. 增加风险资产
B. 减少风险资产
C. 扩大资本规模
D. 缩小资本规模
[判断题]基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。
