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[判断题]投资组合理论说明，把适当的投资项目组合起来，可以获得高额的投资收益。（）
[单项选择]关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。
A. 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
B. 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
C. 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D. 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
[多项选择]在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（）。
A. 投资者总是选择方差较小的组合
B. 投资者总是选择期望收益率较高的组合
C. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合
[判断题]威廉·夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。（）
[填空题]为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
[简答题]在投资组合理论中，可行域满足的一个共同特点是：左边界必然怎样？
[单项选择]投资组合理论最早是由美国著名经济学家（）于1952年系统提出的。
A. 布莱克
B. 詹森
C. 夏普
D. 马柯维茨
[单项选择]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[单项选择]（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。
A. 积木分析法
B. 套利定价法
C. 风险中性定价法
D. 状态价格定价技术
[单项选择]期权投资组合Vega指的是（）。
A. 投资组合价值变动与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值得变化与股票价格的变动之比
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。
A. 高收益率
B. 低收益率
C. 高风险
D. 低风险
[多项选择]组合化的基本理论是指系统（）。
A. 分解；
B. 组合；
C. 通用；
D. 专用。
[判断题]根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
[单项选择]投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。
A. 无风险收益率的高低
B. 投资者对风险的态度
C. 市场预期收益率的高低
D. 有效边界的形状
[判断题]行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战，开创了行为资产定价模型，进而发展出行为资产组合理论。（）
[单项选择]投资组合是（）的一个有效措施。
A. 提高投资收益
B. 提高市场竞争力
C. 开拓投资领域
D. 规避投资风险
