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[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[多项选择]现代证券组合理论包括（）。
A. 马柯威茨的均值方差模型
B. 单因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论
[判断题]威廉·夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。（）
[单项选择]根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
A. 每种有价证券收益率的几何平均值
B. 每种有价证券收益率的方差
C. 每种有价证券收益率的加权平均值
D. 每种有价证券收益率的简单平均值
[单项选择]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[判断题]根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
[单项选择]（）的出现标志着现代证券组合理论的开端。
A. 《证券投资组合原理》
B. 资本资产定价模型
C. 单一指数模型
D. 《证券组合选择》
[判断题]波浪理论是证券组合分析法的内容之一。（）
[多项选择]依据有效市场假设理论，可以将证券市场区分为（）。
A. 无效市场
B. 弱式有效市场
C. 半弱式有效市场
D. 半强式有效市场
E. 强式有效市场
[单项选择]证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（）。
A. 规避通货膨胀风险
B. 降低非系统风险
C. 降低系统风险
D. 降低不可分散风险
[单项选择]现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。
A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1953
[单项选择]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。
A. 半强式有效市场
B. 强式有效市场
C. 半弱式有效市场
D. 弱式有效市场
[填空题]据现代证券组合理论，股市的风险可分为（），（）.
[单项选择]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A. 标准差
B. 贝塔系数
C. 方差
D. 期望收益率
[多项选择]在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（）。
A. 投资者总是选择方差较小的组合
B. 投资者总是选择期望收益率较高的组合
C. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合
[单项选择]（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。
A. 积木分析法
B. 套利定价法
C. 风险中性定价法
D. 状态价格定价技术
[单项选择]相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。
A. 位置最低
B. 位置最高
C. 曲度最大
D. 曲度最小
