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[单项选择]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[判断题]行为金融学理论对经典投资理论提出了挑战，开创了行为资产定价模型，进而发展出行为资产组合理论。（）
[单项选择]货币的资产组合理论和货币的交易理论分别强调货币的（）职能。
A. 垂直的
B. 水平的
C. 向右下方倾斜的
D. 向右上方倾斜的
[多项选择]现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（）几个部分。
A. 资产组合选择理论
B. 分离定律和市场模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论与多因素模型
[判断题]投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所减弱。（）
[单项选择]1952年，（）发表了资产组合理论，开启了金融问题定量研究的先河。
A. 马科维茨
B. 罗斯
C. 斯科尔斯
D. 布莱克
[填空题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于（）具有同等重要的作用。
[多项选择]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[单项选择]根据资产需求理论，下列哪种情况会导致资产需求数量减少？（）
A. 购买者的财富增加；
B. 资产相对于其他替代性资产的预期回报率上升；
C. 资产相对于其他替代性资产的风险上升；
D. 资产相对于其他替代性资产的流动性增加。
[判断题]资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
[多项选择]根据资产定价理论中的有效市场理论，资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中，半强式有效市场的信息包括（）。
A. 内幕消息
B. 盈利资料
C. 盈利预测值
D. 公司管理状况
E. 成交量
[填空题]为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。
[判断题]资产组合层面的经济资本理论上应大于各业务单位经济资本的简单加总。
[单项选择]根据合理预期理论，最优的货币政策将是（）。
A. 相机抉择的货币政策
B. 单一货币政策
C. 与实际经济增长相适应的货币政策
D. 逆经济风向行事的货币政策
[单项选择]（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。
A. 积木分析法
B. 套利定价法
C. 风险中性定价法
D. 状态价格定价技术
[判断题]根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
