更多"投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组"的相关试题:
[单项选择]基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。
A. 均值
B. 期望值
C. 方差
D. 标准差
[单项选择]根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
A. 每种有价证券收益率的几何平均值
B. 每种有价证券收益率的方差
C. 每种有价证券收益率的加权平均值
D. 每种有价证券收益率的简单平均值
[简答题]设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[多项选择]计算债券投资组合的收益率的方法有（）。
A. 加权平均投资组合收益率
B. 算数平均投资组合收益率
C. 投资组合内部收益率
D. 投资组合平均收益率
[单项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[多项选择]投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有（）。
A. 基础利率不能随时间不断波动
B. 现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
C. 投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
D. 投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
[单项选择]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
[单项选择]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。
A. 10%
B. 16%
C. 12%
D. 18%
[单项选择]某投资组合，股票占60%，债券占40%，其预期收益率分别为10%和5%，则该组合投资的期望收益率（）。
A. 7.6%
B. 8%
C. 8.5%
D. 8.7%
[单项选择]（）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。
A. 证券市场线
B. 资本市场线
C. 收益率曲线
D. 成本线
[单项选择]有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（）的组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的组合。
A. 最大，最大
B. 最小，最大
C. 最大，最小
D. 最小，最小
[单项选择]三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。
A. 10%
B. 12%
C. 16%
D. 20%
[判断题]在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（）
[判断题]"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
