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[单项选择]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
A. 证券组合的期望收益率
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重
[单项选择]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
[判断题]证券市场素有"经济晴雨表"之称，它既表明证券市场是宏观经济的先行指标，也表明宏观经济的走向决定了证券市场的长期趋势。（）
[单项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[判断题]有价证券的市场价格是指该证券在市场中的交易价格，反映了市场参与者对该证券价值的评估。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
[多项选择]根据证券价格对信息的反映程度，可以将证券市场分为（）。
A. 强式有效市场
B. 半强式有效市场
C. 弱式有效市场
D. 无效市场
[单项选择]（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道.琼斯指数
[判断题]证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）
[单项选择]证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（）的补偿。
A. 即期消费
B. 远期消费
C. 即期收益
D. 远期收益
[判断题]如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
[判断题]证券市场中，交易市场是证券原始发行者和原始购买者之间的市场，发行市场是已发行证券的再转让市场。（）
[单项选择]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[单项选择]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益
[单项选择]中央银行在证券市场市场买卖证券的目的是（）
A. 赚取利润
B. 控制股份
C. 分散风险
D. 宏观调控
[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
[多项选择]证券市场中介机构是指为证券的发行和交易提供服务的各类机构。下面（）是证券市场中介机构。
A. 证券公司
B. 会计师事务所
C. 证券交易所
D. 资产评估机构
