更多"一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一"的相关试题:
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
[单项选择]相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
A. 正完全相关
B. 负完全相关
C. 不相关
D. 不完全负相关
[单项选择]当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
A. 0
B. 1
C. -1
D. 上述都不对
[单项选择]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[多项选择]根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。
A. 模拟大盘指数
B. 模拟内涵广大的市场指数
C. 模拟某种专业化的指数
D. 模拟行业指数
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[判断题]由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。（）
[判断题]如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
[单项选择]（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型
[判断题]如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券价格。（）
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
A. 相同，等于
B. 相同，不等于
C. 不同，等于
D. 不同，不等于
[判断题]证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（）的补偿。
A. 即期消费
B. 远期消费
C. 即期收益
D. 远期收益
[多项选择]无风险证券对有效边界的影响有（）。
A. 现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B. 现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C. 具有直线边界
D. 边界曲度更大
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[单项选择]β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）
A. β=1.15
B. β=0.001
C. β=1
D. β=0.75
