更多"无风险证券对有效边界的影响有（）。"的相关试题:
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
[多项选择]关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。
A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关
[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
[单项选择]在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。
A. RA≥RB
B. RA≤RB
C. RA=RB
D. RA
[判断题]投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
[判断题]证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。
[单项选择]β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）
A. β=1.15
B. β=0.001
C. β=1
D. β=0.75
[单项选择]（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A. 资产组合
B. 资本市场线
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[单项选择]"有效边界"指可行域的（）。
A. 上边界部分
B. 下边界部分
C. 左边界部分
D. 右边界部分
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
[单项选择]证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（）的补偿。
A. 即期消费
B. 远期消费
C. 即期收益
D. 远期收益
[单项选择]当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
A. 0
B. 1
C. -1
D. 上述都不对
[多项选择]根据信息对证券价格的影响的不同程度，法玛将市场有效性分为三类（）。
A. 弱型效率
B. 半弱型效率
C. 强型效率
D. 半强型效率
E. 中间型效率
[判断题]在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）
[单项选择]相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
A. 正完全相关
B. 负完全相关
C. 不相关
D. 不完全负相关
[单项选择]在（）之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量，属于操作市场的手段。
A. 朋友
B. 自己实际控制的账户
C. 亲戚
D. 母公司与分公司
[单项选择]从理论上讲，无风险报酬率是受（）影响的。
A. 资金的使用成本
B. 资金的投资成本
C. 资金的经营成本
D. 资金的机会成本
[判断题]由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以一般选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利率去代替无风险的报酬率。（）
