更多"贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标"的相关试题:
[单项选择]某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
A. 0.09
B. 0.1
C. 0.41
D. 0.44
[多项选择]资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
A. 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
B. 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
C. 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
D. 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
E. 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
[单项选择]衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有（）。
A. 可能的收益率与预期收益率的偏离程度
B. 收益率（随机变量）的方差
C. 预期收益的期望值
D. 股票的β值
[判断题]构成组合的个股的贝他系数减小，则组合的综合贝他系数降低，使组合的风险减少。反之则风险增加
[判断题]β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（）
[简答题]设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
[多项选择]投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
A. 通过投资组合方式，降低系统性风险
B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
[单项选择]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。
A. 现时净值与价值底线
B. 现时市值与价值底线
C. 现值与安全垫
D. 现时净值与价格底线
[单项选择]关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。
A. 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B. 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C. 公司特有风险是可分散风险
D. 市场风险是不可分散风险
[多项选择]一般而言，能承受较高风险的投资者可采用较积极的投资组合，投资组合中可以选择较高的比例投资风险偏高的资产，如（）。
A. 债券型基金；
B. 货币市场基金；
C. 股票型基金；
D. 混合型基金.
[判断题]在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
[单项选择]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。
A. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B. 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
C. 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D. 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
[单项选择]市场投资组合的β系数等于（）。
A. 0
B. 1
C. -1
D. -1到1之间的随机值
[多项选择]证券的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）
A. β越大，说明该股票的风险越大
B. 某股票的β＝0，说明此证券无风险
C. 某股票的β＝1，说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险
D. 某股票的β大于1，说明该股票的市场风险大于股票市场的平均风险
[单项选择]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
