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[判断题]在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
[填空题]（）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数为-1时，投资风险被完全抵消
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
[单项选择]对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为
A. 为正数
B. 大于等于1
C. 等于1
D. 为负数
[判断题]理财产品A与理财产品的收益相关系数是0.5，这说明当理财产品A的收益率提高1%时，理财产品的收益率将提高0.5%。（）
[单项选择]假设某投资者共有10种债券可供选择，该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序，则有多少种由5种债券组成的潜在组合？（）
A. 7
B. 120
C. 2880
[判断题]根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）
[单项选择]基金组合管理过程中，构建投资组合的原因是（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型
[判断题]投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）
[单项选择]通过分散化投资，投资者不可以分散掉（）。
A. 个体风险
B. 非系统性风险
C. 系统性风险
D. 公司风险
[单项选择]基金所募集的资金在法律上具有独立性，由选定的基金托管人保管，并委托（）进行股票、债券等分散化组合投资。
A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 投资咨询公司
D. 证券公司
[单项选择]正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。
A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型
[单项选择]对养老金计划来说，在通过资产配置构建投资组合时应同时考虑（）。
A. 资产
B. 负债
C. 所有者权益
D. 收益水平
[多项选择]在构建证券投资组合时，投资者需要注意（）问题。
A. 个别证券选择
B. 证券投资分析
C. 投资时机选择
D. 多元化
[判断题]纵向投资分散化的意思是选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。（）
[多项选择]某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.
A. 买入沪深300指数的看跌期权
B. 合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%
C. 可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保
D. 卖出沪深300指数的看涨期权
