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[单项选择]基于以下信息:当前沪深300指数的价格为2210点;无风险利率为4.5%(假设连续付息);6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是()。
A. 2150
B. 2200
C. 2250
D. 2300
[单项选择]假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
A. 看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B. 看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C. Delta会变大,Gamma会变小
D. Delta会变小,Gamma会变大
[判断题]沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。()
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。
A. 最大收益为2300点
B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点
D. 最大收益2284点
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。
A. 最大收益为36点,最大亏损为无穷大
B. 最大收益为无穷大,最大亏损为36点
C. 最大收益为36,最大亏损为2336点
D. 最大收益为36点,最大亏损为2264点
[判断题]沪深300指数简称沪深300,成分股数量为300只。
[单项选择]假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是()元人民币。
A. -2280000
B. -5280000
C. -8280000
D. -11280000
[判断题]沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()
[单项选择]假设根据观察,已经知道某只股票今天的收盘价高于开盘价的概率是35%,收盘价等于开盘价的概率是5%,那么该股票今天的收盘价低于开盘价的概率是()。
A. 65%
B. 95%
C. 60%
D. 40%
[单项选择]沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数()。
A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
[单项选择]投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()
A. 3068.3
B. 3142.5
C. 2950.7
D. 1749.4
[判断题]沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数,300只指数成分股从沪深两家交易所选出。()
[单项选择]假设沪深300指数为2280点时,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为()。
A. 0点,36点
B. 20点,16点
C. 36点,0点
D. 16点,20点
[单项选择]沪深300指数是沪、深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映()股市场整体走势的指数。
A. N
B. H
C. A
D. B
[单项选择]沪深300指数计算采用()加权方法。
A. 普通
B. 综合
C. 派许
D. 平均
[单项选择]沪深300指数的基点为()点。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 1200
[多项选择]沪深300指数的调整方法分为()。
A. 每日调整
B. 临时调整
C. 定期调整
D. 每季度调整