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[单项选择]假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
A. 看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B. 看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C. Delta会变大，Gamma会变小
D. Delta会变小，Gamma会变大
[单项选择]沪深300指数是沪、深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映（）股市场整体走势的指数。
A. N
B. H
C. A
D. B
[单项选择]投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
A. 3068.3
B. 3142.5
C. 2950.7
D. 1749.4
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为2300点
B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点
D. 最大收益2284点
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为36点，最大亏损为无穷大
B. 最大收益为无穷大，最大亏损为36点
C. 最大收益为36，最大亏损为2336点
D. 最大收益为36点，最大亏损为2264点
[单项选择]当沪深300股指期货指数点为3000点时，一张合约的价值等于（）。
A. 30万元
B. 40万元
C. 50万元
D. 90万元
[判断题]沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数，300只指数成分股从沪深两家交易所选出。（）
[单项选择]沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
[判断题]沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）
[单项选择]假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A. 0点，36点
B. 20点，16点
C. 36点，0点
D. 16点，20点
[单项选择]假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。
A. -2280000
B. -5280000
C. -8280000
D. -11280000
[单项选择]沪深300指数计算采用（）加权方法。
A. 普通
B. 综合
C. 派许
D. 平均
[多项选择]沪深300指数的调整方法分为（）。
A. 每日调整
B. 临时调整
C. 定期调整
D. 每季度调整
[多项选择]沪深300指数定期调整要求有（）。
A. 原则上指数成分股每半年进行一次调整，一般为6月初和12月初实施调整
B. 样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留
C. 调整方案提前4周公布
D. 每次调整的比例定为不超过10%
[不定项选择]沪深300指数样本的特点是（）。
A. 股本规模大
B. 流动性高
C. 权重分散
D. 抗操纵性强
[单项选择]沪深300指数的样本选择标准为规模大、流动性好的股票，其样本覆盖了沪深市场（）的市值，具有良好的市场代表性。
A. 50%左右
B. 60%左右
C. 70%左右
D. 80%左右
[多项选择]11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。
A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4
[多项选择]交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。
A. 买入执行价为2450点的看涨期权
B. 卖出股指期货
C. 买入执行价为2350点的看涨期权
D. 卖出执行价为2300点的看跌期权
