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[判断题]美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）
[判断题]用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（）
[单项选择]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。
A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 无法确定
[判断题]在期限相同、交易对手信用等级相同的情况下，同业拆借利率一般低于债券回购利率。（）
[多项选择]对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
A. 到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD
B. 到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD
C. 相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD
D. 相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
[判断题]在债券面值和票面利率一定的情况下，市场利率越高，则债券的发行价格越低。（）
[判断题]票面利率越高，可转换公司债券的债权价值越低。（）
[单项选择]假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。
A. 25
B. 15
C. 20
D. 5
[单项选择]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
A. 6.3
B. 6.2375
C. 6.2675
D. 6.185
[判断题]在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
[判断题]如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。
[判断题]一般来说，市场利率越高，货币需求越大，市场利率越低，货币需求越小。（）
[多项选择]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
A. 买入国债期货
B. 买入久期为8的债券
C. 买入CTD券
D. 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
[单项选择]在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。
A. 剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1
B. 剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1
C. 剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1
D. 剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1
[单项选择]美国13周国债期货成交价为98.580时，意味着面值1000000美元的国债期货以（）价格成交。
A. 89645美元
B. 99645美元
C. 896450美元
D. 996450美元
[判断题]在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。
[单项选择]在债券买断式回购交易中，债券持有人是（）。
A. 债券购买方
B. 逆回购方
C. 正回购方
D. 资金供给方
[单项选择]根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
A. TF1406，TF1409，TF1412
B. TF1403，TF1406，TF1409
C. TF1403，TF1404，TF1406
D. TF1403，TF1406，TF1409，TF1412
