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[判断题]违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目的风险暴露总和。
A.正确
B.错误
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
A.正确
B.错误
[单选题]违约风险暴露就是是客户违约时的债务（ ）。
A.账面价值
B.实际价值
C.评估价值
D.市场价值
[多选题]违约风险暴露包括（ ）。
A.已使用的授信余额
B.应收未收利息
C.未使用授信额度的预期提取数量
D.可能发生的相关费用
[单选题]一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（ ）。
A.5%
B.15%
C.20%
D.25%
A.A
B.B
C.C
D.D
[判断题]如果客户没有违约，表外业务违约风险暴露等于已提取金额与通过信用转换系数调整的已承诺未提取金额之和。
A.正确
B.错误
[单选题]假设某风险资产的风险权重为40%，预期损失为10万元，违约风险暴露为20万元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产为( )万元。
A.A-6
B.
B-8
C.
C-10
D.
D-12
[单选题]非零售风险暴露内部评级体系设计， 债务人评级用于评估债务人违约风险，以（ ） 作为核心要素。
A. 期限
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约损失率
[单选题]风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。
A.5、7、5
B..5、5、5
C..7、7、7
D..7、5、7
[判断题]根据《中国光大银行风险管理手册》（2020年版），单一集中度风险是指,风险暴露或风险暴露组合受到风险因素交叉影响，产生的跨风险种类的集中度风险。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）%和（）%。
A.30,60
B.30,75
C.45,60
D.45,75
[单选题]重大国别风险暴露是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本（）的风险暴露。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
[单选题] （ ） 是指因单个信用风险暴露或信用风险暴露组合分散不充分， 可能给银行带来重大损失或导致银行风险状况发生实质性变化的风险。
A.市场风险
B.信用集中度风险
C.剩余信用风险
D.操作风险
[单选题]按监管部门大额风险暴露的要求，对单一法人客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
