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[单选题]违约风险暴露就是是客户违约时的债务（ ）。
A.账面价值
B.实际价值
C.评估价值
D.市场价值
[判断题]违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目的风险暴露总和。
A.正确
B.错误
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
A.正确
B.错误
[多选题]违约风险暴露包括（ ）。
A.已使用的授信余额
B.应收未收利息
C.未使用授信额度的预期提取数量
D.可能发生的相关费用
[判断题]如果客户没有违约，表外业务违约风险暴露等于已提取金额与通过信用转换系数调整的已承诺未提取金额之和。
A.正确
B.错误
[单选题]假设某风险资产的风险权重为40%，预期损失为10万元，违约风险暴露为20万元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产为( )万元。
A.A-6
B.
B-8
C.
C-10
D.
D-12
[单选题]风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。
A.5、7、5
B..5、5、5
C..7、7、7
D..7、5、7
[判断题]存在潜在违约风险的客户，应提前纳入负面展望清单，按照风险严重程度确定风险级次进行分级管理，原则上，客户违约前3 个月应纳入“清单”
A.正确
B.错误
[判断题]16．市场风险是指因债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]违约客户或保证人，如造成违约的风险状况未出现根本性好转，则客户违约级别持续有效，无须逐年更新
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构对客户偿债能力和偿债意愿的分析、计量和评价，反映客户违约风险大小是指（ ）。
A.统一授信
B.风险评价
C.信用评级
D.尽职调查
[单选题]商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）%和（）%。
A.30,60
B.30,75
C.45,60
D.45,75
[判断题]债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的损失大小。同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
A.正确
B.错误
