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[多项选择]根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
A. 无风险利率
B. 市场利率
C. 风险溢价
D. 通货膨胀率
E. 经济增长率
[判断题]证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
[单项选择]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[单项选择]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
A. 线性关系
B. 非线性关系
C. 完全相关关系
D. 对称关系
[单项选择]费雪的交易方程式反映的是（ ）。
A. 货币量决定货币价值的理论
B. 货币价值决定物价水平的理论
C. 货币量决定物价水平的理论
D. 物价水平决定货币量的理论
[判断题]当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
[判断题]证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）
[单项选择]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
A. 证券组合的期望收益率
B. B系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重
[判断题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[判断题]证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[判断题]证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（）
[单项选择]无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 线性
D. 凸性
[填空题]证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。
