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[单项选择]从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在()的情况下,可获得无风险组合。
A. 正完全相关
B. 负完全相关
C. 不相关
D. 不完全负相关
[单项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5
[多项选择]在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5
[多项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5
[判断题]在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()
[判断题]在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()
[判断题]在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。()
[判断题]在证券组合完全负相关的情况下,可获得无风险组合。( )
[判断题]在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。()
[判断题]证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。()
[不定项选择]不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于()。
A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 证券收益率之间的相互关系
C. 投资组合中权数的约束
D. 市场的总体状态
[单项选择]不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
A. 最小方差组合
B. 最大方差组合
C. 最高收益率组合
D. 适合自己风险承受力的组合
[判断题]资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
[单项选择]资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间()多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
[单项选择]下列有关证券组合风险的表述不正确的是()
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线