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[简答题]第五章第三节:已知无风险资产的收益率为5%;某一风险证券的预期收益率为8%,方差为0.04。
如果无风险资产投资比重为60%,风险证券投资比重为40%,这种资产组合的预期收益率是______标准差是______
[简答题]第五章第三节:已知某一企业债券的预期年收益率为11%,标准差为0.1;无风险资产的年收益率为6%。如果企业债券投资比重为20%,无风险资产投资比重为80%,这两种资产构成的投资组合的预期收益率是______标准差是______
[判断题]投资总收益率＝无风险收益率十风险报酬系数×标准离差率。
A.正确
B.错误
[填空题]已知无风险资产的收益率为5%,如果证券X和无风险资产构成一个资产组合,并且证券X和无风险资产的投资比重分别为70%和30%,该资产组合的期望收益率是______标准差是______( ) ( )
[判断题]第五章第三节:选择收益率存在正相关关系的金融资产能较好地达到分散风险的目的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（ ）风险。
A.汇率
B.股票
C.商品价格
D.期权性
[单选题]( )被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。
A. 地方政府债券
B. 金融债券
C. 企业债券
D. 中央政府债券
[单选题]已知目前市场上纯粹利率为1.2%，通货膨胀水平为4%，则目前的无风险收益率是（ ）。
A.0.028
B.0.012
C.0.04
D.0.052
[单选题]一般认为（）收益率是无风险利率。
A.国债
B.企业债
C.政策性金融债
D.短期融资券
[多选题]可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。
A.预期收益率
B.标准差
C.方差
D.中位数
[简答题]第五章第三节:现有两个证券的收益率和概率分布如下表所示:
[单选题]
已知两个互斥投资方案的内部收益率IRR1和IRR2均大基准收益率ic，且增量内部收益率为 IRR，则( )。
A. IRR1＞IRR2时，说明方案1优于方案2
B. IRR1＜IRR2时，说明方案1优于方案2
C. IRR＜ic时，投资额大的方案为优选方案
D. IRR＞ic时，投资额大的方案为优选方案
[单选题]某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38
[判断题]假设一个贷款产品，面值为100万，到期收益率为20%，违约损失率为80%，且市场无风险收益率为14%，此产品的违约率为20%。
A.正确
B.错误
[单选题]在不考虑投资风险的情况下,假设某一金融市场的活剥投资收益率长期高于美元利率,则( )
A. 该市场与美国国内金融市场联系密切
B. 该货币与美元波动呈正相关
C. 该市场与美国国内金融市场无联系
D. 以上答案均不对
