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[单选题]市场风险加权资产为市场风险资本要求的( )。
A.8倍
B.8.5倍
C.12.5倍
D.13倍
[判断题] 商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。( )
A.正确
B.错误
[单选题]市场风险资本要求涵盖的风险范围包括( )。
Ⅰ全部的外汇风险
Ⅱ全部的商品风险
Ⅲ交易账户中的股票风险
Ⅳ交易账户中的利率风险
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]市场风险资本要求涵盖的风险范围包括( )。
Ⅰ.全部的外汇风险Ⅱ.全部的商品风险
Ⅲ.交易账户中的股票风险Ⅳ.交易账户中的利率风险
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]( )已成为计算市场风险资本要求的主要指标。
A.β系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
[多选题]商业银行计量市场风险资本要求的方法有( )
A.标准法
B.参数法
C.加权平均法
D.内部模型法
E.经验值法
[单选题]( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
[单选题]下列关于市场风险资本要求的说法,不正确的是( )。
A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B.根据基准市场的价格,市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
[单选题]( )是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感性限额
[单选题]根据市场风险产生的原因,可以将市场风险分为()。
Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.股票价格风险Ⅳ.商品价格风险
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题](2016年)()是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
[单选题]根据资本资产定价模型,如果目前的无风险利率是5%,市场组合的风险溢价是4%,某个股票的β系数是1.2,则该股票的预期收益率是()。
A.9%
B.9.8%
C.10%
D.22%