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[单选题]( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
[单选题](2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
[单选题]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。
A.设定附加因子
B.提高风险系数
C.设定乘数因子
D.提高置信水平
[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.置信水平无法达到监管要求
D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。
A.4
B.3
C.2
D.5
[单选题]商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求
[单选题]（ ）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。
A.风险价值
B.持有期
C.预期利率
D.总外汇敞口
[判断题] 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（ ）。
A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B.使银行各类风险之间进行比较和汇总
C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
[多选题]在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（ ）。
A.国家风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股票风险
E.商品风险
[判断题]大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务 中的市场风险。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。
A.4
B.2
C.3
D.1
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
[单选题]商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（ ）。
A.主权暴露风险
B.公司风险暴露
C.股权风险暴露
D.金融机构风险暴露
[多选题]市场风险内部模型的优点包括（ ）。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
[判断题] 内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
A.正确
B.错误
