[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。
A.4
B.3
C.2
D.5

更多"[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子"的相关试题:

[多选题]在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。
A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B.使银行各类风险之间进行比较和汇总
C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

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[判断题] 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍。（　　）
A.正确
B.错误

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[单选题]( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值

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[单选题](2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值

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[单选题]（　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。
A.风险价值
B.持有期
C.预期利率
D.总外汇敞口

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[单选题]计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

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[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失