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[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。
A.4
B.3
C.2
D.5
[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。
A.4
B.2
C.3
D.1
[单选题]环境规划普遍采用的方法是：
A.最优化方法
B.统计推断法
C.专家系统法
D.类比分析法
[单选题]假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1
[单选题]商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同
[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
?
A.2．5
B.3．5
C.2
D.3
[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
