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[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。
A.4
B.3
C.2
D.5
[单选题]商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
A.参数法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。
A.4
B.2
C.3
D.1
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
[多选题]下列选项中，用来计算存货周转率的有（ ）。
A.销货成本
B.净利润
C.期初存货余额
D.期末存货余额
E.销售收入
[单选题]三因素模型是用来计算（ ）的。
A.股权资本成本
B.加权平均资本成本
C.风险报酬率
D.期望的价值风险溢价
[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
[单选题]假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
[单选题]假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（ ）。
A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR
[单选题]下列烟气流动计算模型中，属于经验模型的是（ ）。
A.Alpert模型
B.ASET模型
C.CFAST模型
D.CFX模型
[单选题]假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
[单选题]商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同
[单选题]常见的软件开发模型有瀑布模型、演化模型、螺旋模型、喷泉模型等。（ ）模型主要用来描述面向对象的软件开发过程。
A.瀑布模型
B.演化模型
C.螺旋模型
D.喷泉模型
[多选题]下列选项中，关于BIM技术与云计算说法正确的是()。
A.根据云的形态和规模，BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段
B.初级阶段以项目协同平台为标志，主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台，初步形成文档协作级别的BIM应用
C.初级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用
D.中级阶段以模型信息平台为标志，合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用，形成构件协作级别的BIM应用
E.高级阶段以开放平台为标志，用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用，并形成自定义的BIM应用
