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[多项选择]常见的资产配置组合模型包括（ ）。
A. 金字塔形
B. 丁字形
C. 哑铃形
D. 纺锤形
E. 梭镖形
[单项选择]下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（ ）。
A. 金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性
B. 哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益
C. 纺锤型结构适合成熟市场
D. 梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A. Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B. Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C. Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D. Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E. Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
[单项选择]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
[判断题]套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. KMV模型
[判断题]组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足。（）
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[多项选择]描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。
A. 资本市场线方程
B. 证券市场线方程
C. 证券特征线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]各经济单位通过风险识别、风险评估、风险评价等方式，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥膳处理风险所致损失后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障目标的管理过程，称为（ ）。
A. 风险管理
B. 企业管理
C. 国家风险管理
D. 经济风险管理
[判断题]资产配置分为战略性资产配置和战术性资产配置，战术性资产配置是在公司总体策略指导下，考虑最大投资风险限额的约束，根据可投资资产品种的风险收益特征，依据收益风险最大化原则所做出的不同负债资金在不同投资资产品种上的长期分配。（ ）
[判断题]风险控制委员制定和监督执行风险控制政策，根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估，并提出风险控制建议。（）
[判断题]市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
[单项选择]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[判断题]在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[单项选择]投资组合的风险管理可从投资过程的长短入手，一般可采用的管理风险方法是（ ）：①回避风险法;②风险抑制法;③延长或缩短投资时间法;④短期投资组合法。
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④
