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[单项选择]下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（ ）。
A. 金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性
B. 哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益
C. 纺锤型结构适合成熟市场
D. 梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构
[单项选择]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
[多项选择]下列关于组合贷款说法正确的是（）。
A. 个人住房组合贷款是指借款人申请的住房公积金委托贷款不足以支付购房所需资金时，其不足部分向银行申请住房商业性贷款的组合贷款。
B. 组合贷款中住房公积金委托贷款和商业性贷款的借款人（或主借款人）应为同一人。
C. 借款申请人正常缴交住房公积金，符合当地住房公积金管理中心住房公积金委托贷款申请条件。
D. 组合贷款中公积金贷款期限应符合当地公积金管理中心要求，商业性贷款期限应符合我行个人商业性住房贷款要求。
[多项选择]以下关于Z分模型说法正确的有（）
A. Z分模型对于超过两年的预测期间，精确度会下降
B. Z分模型是根据生产性企业进行预测的
C. Z分模型的预测结果等于或大于3时，表明企业财务状况稳定
D. Z分模型综合考虑了反映宏观经济环境的变量
[多项选择]以下关于Z分模型说法错误的是（ ）
A. Z分模型对于超过两年的预测期间，精确度会下降
B. Z分模型适合于各种类型的企业
C. Z分模型的预测结果等于或大于3时，表明企业财务状况稳定
D. Z分模型综合考虑了反映宏观经济环境的变量
[单项选择]下列关于Z分模型说法错误的是（ ）
A. 使用该模型需要计算五个比率
B. 研究表明，Z分模型对于公司破产之前两年的策略及财务失败的预测非常精确，但是对于超过两年的期间，精确度会下降
C. 研究表明，Z分模型的预测结果小于1.81时，说明企业财务状况稳定
D. 传统Z分模型不太适合直接用于新兴市场
[单项选择]关于岩石组合说法正确的是（）
A. 岩石的成分和颜色
B. 岩石的结构和构造
C. 岩石间的相互关系和分布情况
D. 包含以上所有内容
[多项选择]下列关于证券组合的说法正确的有（ ）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[多项选择]下列关于投资组合的说法中，正确的有（）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[不定项选择]关于积极债券组合管理说法正确的是（）。
A. 水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B. 久期是衡量利率变动敏感性的重要指标
C. 对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说，预期利率下降时，将增加投资组合的持续期
D. 一般而言，只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作
[单项选择]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A. 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B. 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C. 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D. 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A. 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B. 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C. 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D. 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
[多项选择]关于审计风险模型下列说法中正确的有（）
A. 控制风险是某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性
B. 审计风险是指当财务报表存在重大错报时注册会计师发表不恰当审计意见的可能性
C. 固有风险是在考虑相关的内部控制之前，某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性
D. 检查风险是指如果存在某一错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施审计程序后没有发现这种错报的风险
[多项选择]下列关于Z分模型的说法正确的有（ ）
A. 用于计量公司的流动性的公式是营运资本÷总资产
B. 用于计量资产负债比率的公式是盈余公积与未分配利润之和÷总资产
C. 用于计量当负债超过资产(即公司资不抵债)时，股票可能下跌的幅度的公式是股票市价÷负债总额
D. 用于计量公司资产产生收入的能力的公式是息税前利润÷总资产
[单项选择]关于有限理性模型的说法，错误的是（ ）。
A. 在选择备选方案时，决策者试图使自己满意
B. 决策者所认知的世界是真实世界的简化模型
C. 有限理性模型中的理性受到了一定限制
D. 有限理性模型与经济理性模型存在质的差异
[多项选择]关于工作特征模型的说法，正确的是（）。
A. 职位的核心特征影响员工的工作意义性体验、责任体验以及对结果的了解
B. 自主性主要是使员工了解工作的意义
C. 反馈使员工了解工作的成果
D. 当职位的核心特征很强时，个人就会受到较高水平的内在工作激励
E. 高水平的内在工作激励会带来较高的工作满意度
[单项选择]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
A. 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
